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中国精算师短期聚合风险模型复习资料
http://www.henanedu.com/ 日期:2007-3-31 10:14:07
思考题】

设理赔总额分布是具有下列特征的复合负二项分布:
    (1)个别索赔额为1,2或3;
    (2)E(S):56;
    (3)Var(S)=126;
    (4)r:3,P=0.1。
    求索赔额为2时的期望索赔次数。

【复习题】
    1.什么是短期聚合风险模型?
    2.叙述泊松分布的定义及性质。
    3.为什么说负二项分布是?自松分布的一种推广?
    4.什么样类型的分布可作为理赔次数分布?
    5.什么样类型的分布可作为理赔额分布?
    6.了解E(S)=E(E(s IN))=E(N)E(C)的推导过程。
    7.了解Var(S)=E2(C)Var(N)+E(N)·Var(C)的推导过程。
    8.了解理赔总额的矩母函数与理赔次数和个别理赔额的矩[1]母函数之间的关系。
    9.写出复合分布的密度函数和分布函数公式。
    10.什么是复合泊松分布?矩母函数是怎样的?
    11.若干个复合泊松分布随机变量和的分布是什么分布? 
    12.在复合泊松分布模型下,个别索赔额为正整数m1,m2, m3,…,mn时,mi的发生次数Ni服从什么分布?
    13.写出上题中理赔总额的密度函数。
    14.在复合泊松分布的模型下,个别理赔额在办理停止损失再保险时,再保险后原保险人的泊松参数有什么变化?个别理赔额有什么变化?
    15.在复合泊松分布的模型下,在什么情况下,理赔总额可用正态分布近似?在复合负二项分布的条件下的情况又怎样?
    16.什么是平移伽马分布?如何用平移伽马分布来近似复合泊松分布?
    17.在每个保险标的只发生一次的情况下,个别风险模型与聚合风险模型有什么关系?

来源:考试吧
作者:
责任编辑:王雪立
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